| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 18.40x | 0.01 | 3.48% | 2,060.00 EUR | 1.15 EUR | 1.16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | x | 0.01 | 0.02% | 2,110.00 EUR | 0.40 EUR | 4.999 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 16.25x | 0.01 | 4.40% | 2,020.00 EUR | 1.29 EUR | 1.30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 11.74x | 0.01 | 6.80% | 1,970.00 EUR | 1.79 EUR | 1.80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 9.15x | 0.01 | 9.15% | 1,920.00 EUR | 2.30 EUR | 2.31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.83x | 0.01 | 19.11% | 1,710.00 EUR | 4.37 EUR | 4.38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.49x | 0.01 | 16.24% | 1,770.00 EUR | 3.84 EUR | 3.85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.35x | 0.01 | 13.90% | 1,820.00 EUR | 3.32 EUR | 3.33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.24x | 0.01 | 11.98% | 1,860.00 EUR | 2.91 EUR | 2.92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.89x | 0.01 | 23.15% | 2,590.00 EUR | 5.39 EUR | 5.40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-May-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.23x | 0.01 | 28.33% | 2,700.00 EUR | 6.51 EUR | 6.52 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.00x | 0.01 | 30.75% | 2,750.00 EUR | 6.99 EUR | 7.00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||