| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.25x | 10 | 16.58% | 11.7900 USD | 25.79 EUR | 26.04 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.68x | 10 | 20.49% | 11.2400 USD | 29.76 EUR | 30.01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-Apr-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.10x | 1 | 42.71% | 8.1700 USD | 6.76 USD | 6.79 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-Aug-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.47x | 10 | 22.34% | 10.9800 USD | 31.64 EUR | 31.89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Oct-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 1.76x | 10 | 52.89% | 6.6700 USD | 62.85 EUR | 63.10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-Apr-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 1.92x | 10 | 47.58% | 7.4200 USD | 57.41 EUR | 57.66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||