| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 28.16x | 100 | 2.87% | 76.80 JPY | 2.75 EUR | 2.78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 6.83x | 100 | 13.69% | 89.90 JPY | 11.43 EUR | 11.46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.82x | 100 | 20.07% | 63.20 JPY | 16.21 EUR | 16.24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 9.70x | 100 | 9.45% | 71.60 JPY | 8.04 EUR | 8.07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 13.73x | 100 | 6.55% | 73.90 JPY | 5.67 EUR | 5.70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-May-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.96x | 100 | 13.62% | 68.30 JPY | 11.21 EUR | 11.24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Apr-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 19.82x | 100 | 4.39% | 75.60 JPY | 3.92 EUR | 3.95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Apr-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 8.32x | 100 | 11.16% | 87.90 JPY | 9.39 EUR | 9.41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Oct-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 15.00x | 100 | 5.86% | 83.70 JPY | 5.20 EUR | 5.22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Sep-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 11.67x | 100 | 7.75% | 85.20 JPY | 6.69 EUR | 6.71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-Sep-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 9.38x | 100 | 9.77% | 86.80 JPY | 8.33 EUR | 8.35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||