| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-May-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 7.67x | 100 | 11.83% | 1.3400 CHF | 15.52 CHF | 15.62 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Mar-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 23.36x | 100 | 2.91% | 1.1658 CHF | 5.10 CHF | 5.14 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 16.79x | 100 | 5.09% | 1.1397 CHF | 7.11 CHF | 7.15 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Feb-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 11.44x | 100 | 7.83% | 1.1064 CHF | 8.64 EUR | 8.74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 8.70x | 100 | 10.41% | 1.3267 CHF | 13.71 CHF | 13.81 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 8.88x | 100 | 10.19% | 1.3246 CHF | 13.44 CHF | 13.54 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 8.90x | 100 | 10.17% | 1.3232 CHF | 13.40 CHF | 13.50 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 9.16x | 100 | 9.99% | 1.3210 CHF | 10.89 EUR | 10.92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 13.28x | 100 | 6.66% | 1.2810 CHF | 7.50 EUR | 7.53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 8.15x | 100 | 11.32% | 1.3370 CHF | 12.25 EUR | 12.28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 23.87x | 100 | 3.33% | 1.2410 CHF | 4.16 EUR | 4.19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 33.68x | 100 | 2.16% | 1.1750 CHF | 2.94 EUR | 2.97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 76.95x | 100 | 0.50% | 1.1950 CHF | 1.27 EUR | 1.30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 21.74x | 100 | 3.83% | 1.1550 CHF | 4.57 EUR | 4.60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 20.08x | 100 | 4.08% | 1.2500 CHF | 4.95 EUR | 4.98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 15.09x | 100 | 5.74% | 1.2700 CHF | 6.60 EUR | 6.63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 29.68x | 100 | 2.50% | 1.2310 CHF | 3.34 EUR | 3.37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 13.02x | 100 | 6.91% | 1.1180 CHF | 7.65 EUR | 7.68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 16.73x | 100 | 5.24% | 1.1380 CHF | 5.95 EUR | 5.98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.14x | 100 | 18.81% | 0.9750 CHF | 19.43 EUR | 19.46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.93x | 100 | 11.90% | 1.0580 CHF | 12.59 EUR | 12.62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.64x | 100 | 17.06% | 0.9960 CHF | 17.70 EUR | 17.73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.26x | 100 | 15.32% | 1.0170 CHF | 15.95 EUR | 15.98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.03x | 100 | 13.49% | 1.0390 CHF | 14.19 EUR | 14.22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-Apr-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 46.52x | 100 | 1.33% | 1.2170 CHF | 2.12 EUR | 2.15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Apr-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 11.82x | 100 | 7.58% | 1.2920 CHF | 8.43 EUR | 8.46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 9.96x | 100 | 9.07% | 1.3100 CHF | 10.01 EUR | 10.04 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 7.71x | 100 | 11.99% | 1.3450 CHF | 12.95 EUR | 12.98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-Dec-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.27x | 100 | 28.36% | 1.5460 CHF | 36.40 CHF | 36.80 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||