| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 6.13x | 0.01 | 13.69% | 2,530.00 EUR | 3.59 EUR | 3.63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | x | 0.01 | -0.01% | 2,250.00 EUR | 0.48 EUR | 4.96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | x | 0.01 | 0.02% | 2,280.00 EUR | 0.51 EUR | 4.97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 18.71x | 0.01 | 2.90% | 2,180.00 EUR | 1.16 EUR | 1.20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 25.43x | 0.01 | 1.67% | 2,200.00 EUR | 0.83 EUR | 0.88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 32.08x | 0.01 | 0.71% | 2,230.00 EUR | 0.66 EUR | 0.70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 10.12x | 0.01 | 7.84% | 2,070.00 EUR | 2.18 EUR | 2.22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 11.46x | 0.01 | 6.47% | 2,100.00 EUR | 1.92 EUR | 1.96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 13.65x | 0.01 | 4.83% | 2,130.00 EUR | 1.59 EUR | 1.64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 15.49x | 0.01 | 4.25% | 2,150.00 EUR | 1.41 EUR | 1.45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 9.09x | 0.01 | 8.71% | 2,050.00 EUR | 2.43 EUR | 2.47 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 8.32x | 0.01 | 10.03% | 2,020.00 EUR | 2.66 EUR | 2.70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.97x | 0.01 | 12.28% | 1,970.00 EUR | 3.18 EUR | 3.22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.59x | 0.01 | 10.95% | 2,000.00 EUR | 2.92 EUR | 2.96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.74x | 0.01 | 24.74% | 1,690.00 EUR | 5.97 EUR | 6.01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.68x | 0.01 | 15.38% | 1,900.00 EUR | 3.91 EUR | 3.95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.08x | 0.01 | 14.48% | 1,920.00 EUR | 3.65 EUR | 3.69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||