| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.12x | 0.1 | 17.07% | 12.700 EUR | 0.342 EUR | 0.372 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.83x | 0.1 | 13.15% | 13.300 EUR | 0.287 EUR | 0.317 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.28x | 0.1 | 19.69% | 18.100 EUR | 0.431 EUR | 0.461 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.70x | 0.1 | 25.79% | 19.000 EUR | 0.53 EUR | 0.56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.29x | 0.1 | 31.78% | 19.900 EUR | 0.63 EUR | 0.66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.10x | 0.1 | 8.17% | 14.800 EUR | 0.234 EUR | 0.264 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.03x | 0.1 | 6.08% | 14.200 EUR | 0.185 EUR | 0.215 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.00x | 0.1 | 17.31% | 12.500 EUR | 0.348 EUR | 0.378 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.65x | 0.1 | 14.03% | 13.000 EUR | 0.295 EUR | 0.325 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.56x | 0.1 | 10.04% | 13.600 EUR | 0.242 EUR | 0.272 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.35x | 0.1 | 35.97% | 9.800 EUR | 0.62 EUR | 0.65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.61x | 0.1 | 31.90% | 10.300 EUR | 0.55 EUR | 0.58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.50x | 0.1 | 21.41% | 12.000 EUR | 0.406 EUR | 0.436 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.81x | 0.1 | 24.28% | 18.600 EUR | 0.503 EUR | 0.533 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-May-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.37x | 0.1 | 30.48% | 19.500 EUR | 0.60 EUR | 0.63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Mar-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.14x | 0.1 | 34.45% | 20.100 EUR | 0.67 EUR | 0.70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Mar-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.90x | 0.1 | 40.11% | 21.000 EUR | 0.76 EUR | 0.79 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.35x | 0.1 | 59.96% | 23.900 EUR | 1.08 EUR | 1.11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.50x | 0.1 | 53.05% | 22.900 EUR | 0.97 EUR | 1.00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-Oct-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.71x | 0.1 | 45.83% | 21.900 EUR | 0.85 EUR | 0.88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Oct-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.06x | 0.1 | 78.70% | 26.700 EUR | 1.38 EUR | 1.41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Aug-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 0.86x | 0.1 | 99.83% | 29.900 EUR | 1.72 EUR | 1.75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||