| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.88x | 0.1 | 6.22% | 53.200 EUR | 0.69 EUR | 0.72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.57x | 0.1 | 11.80% | 50.100 EUR | 0.99 EUR | 1.02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.17x | 0.1 | 9.86% | 51.200 EUR | 0.89 EUR | 0.92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.00x | 0.1 | 7.81% | 52.300 EUR | 0.78 EUR | 0.81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.30x | 0.1 | 24.93% | 42.600 EUR | 1.69 EUR | 1.72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.17x | 0.1 | 18.16% | 47.100 EUR | 1.35 EUR | 1.38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.50x | 0.1 | 16.26% | 48.200 EUR | 1.25 EUR | 1.28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.88x | 0.1 | 14.40% | 49.300 EUR | 1.15 EUR | 1.18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.78x | 0.1 | 20.87% | 44.900 EUR | 1.47 EUR | 1.50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.05x | 0.1 | 18.93% | 46.000 EUR | 1.37 EUR | 1.40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.57x | 0.1 | 34.26% | 37.300 EUR | 2.18 EUR | 2.21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.72x | 0.1 | 31.91% | 38.500 EUR | 2.05 EUR | 2.08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.59x | 0.1 | 22.26% | 44.100 EUR | 1.55 EUR | 1.58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.43x | 0.1 | 23.79% | 43.100 EUR | 1.62 EUR | 1.65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.87x | 0.1 | 29.87% | 39.800 EUR | 1.95 EUR | 1.98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 1.96x | 0.1 | 47.16% | 30.000 EUR | 2.87 EUR | 2.90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.04x | 0.1 | 44.98% | 31.100 EUR | 2.74 EUR | 2.77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.29x | 0.1 | 39.26% | 34.500 EUR | 2.45 EUR | 2.48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.18x | 0.1 | 35.46% | 76.400 EUR | 2.56 EUR | 2.59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-May-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.00x | 0.1 | 23.59% | 69.700 EUR | 1.85 EUR | 1.88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-May-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.33x | 0.1 | 32.61% | 74.800 EUR | 2.39 EUR | 2.42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Apr-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.78x | 0.1 | 26.08% | 71.100 EUR | 2.00 EUR | 2.03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.54x | 0.1 | 29.21% | 72.900 EUR | 2.19 EUR | 2.22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-Apr-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.26x | 0.1 | 21.22% | 68.400 EUR | 1.70 EUR | 1.73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Apr-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.46x | 0.1 | 19.45% | 67.400 EUR | 1.60 EUR | 1.63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-Mar-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.12x | 0.1 | 26.83% | 41.500 EUR | 1.79 EUR | 1.82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.79x | 0.1 | 17.20% | 66.100 EUR | 1.46 EUR | 1.49 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.96x | 0.1 | 28.62% | 40.400 EUR | 1.88 EUR | 1.91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Apr-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 1.50x | 0.1 | 63.95% | 20.400 EUR | 3.75 EUR | 3.78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||