| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.13x | 0.1 | 7.23% | 37.70 EUR | 0.54 EUR | 0.57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.59x | 0.1 | 33.37% | 27.10 EUR | 1.54 EUR | 1.57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.16x | 0.1 | 9.47% | 36.80 EUR | 0.63 EUR | 0.66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.80x | 0.1 | 25.43% | 50.50 EUR | 1.41 EUR | 1.44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.01x | 0.1 | 27.50% | 29.50 EUR | 1.32 EUR | 1.35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.28x | 0.1 | 24.70% | 30.60 EUR | 1.21 EUR | 1.24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.50x | 0.1 | 29.51% | 52.10 EUR | 1.58 EUR | 1.61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.25x | 0.1 | 12.42% | 36.30 EUR | 0.76 EUR | 0.79 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.72x | 0.1 | 31.54% | 27.70 EUR | 1.46 EUR | 1.49 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.66x | 0.1 | 14.96% | 35.30 EUR | 0.86 EUR | 0.89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.18x | 0.1 | 25.82% | 30.00 EUR | 1.24 EUR | 1.27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.42x | 0.1 | 36.26% | 25.80 EUR | 1.64 EUR | 1.67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.46x | 0.1 | 22.94% | 31.20 EUR | 1.14 EUR | 1.17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.78x | 0.1 | 20.47% | 32.20 EUR | 1.04 EUR | 1.07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.17x | 0.1 | 17.76% | 33.30 EUR | 0.94 EUR | 0.97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.7x | 0.1 | 14.89% | 34.40 EUR | 0.83 EUR | 0.86 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Mar-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.99x | 0.1 | 39.14% | 56.10 EUR | 2.00 EUR | 2.03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.11x | 0.1 | 36.33% | 54.90 EUR | 1.88 EUR | 1.91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.25x | 0.1 | 33.55% | 53.90 EUR | 1.76 EUR | 1.79 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Jun-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.55x | 0.1 | 52.38% | 61.50 EUR | 2.58 EUR | 2.61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-Jun-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.67x | 0.1 | 48.07% | 59.70 EUR | 2.39 EUR | 2.42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Jun-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.21x | 0.1 | 68.82% | 68.00 EUR | 3.29 EUR | 3.32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||