| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.23x | 0.1 | 13.00% | 51.450 EUR | 1.10 EUR | 1.13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.44x | 0.1 | 16.63% | 49.270 EUR | 1.30 EUR | 1.33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.77x | 0.1 | 20.94% | 47.370 EUR | 1.56 EUR | 1.59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 5.38x | 0.1 | 9.91% | 64.450 EUR | 1.06 EUR | 1.09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.41x | 0.1 | 23.95% | 45.580 EUR | 1.73 EUR | 1.76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 4.28x | 0.1 | 14.34% | 67.120 EUR | 1.34 EUR | 1.37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 6.12x | 0.1 | 7.82% | 63.350 EUR | 0.93 EUR | 0.96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Mar-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.06x | 0.1 | 44.53% | 32.750 EUR | 2.84 EUR | 2.87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-Jan-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.16x | 0.1 | 41.98% | 34.260 EUR | 2.70 EUR | 2.73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Oct-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.31x | 0.1 | 38.89% | 36.090 EUR | 2.53 EUR | 2.56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.52x | 0.1 | 34.94% | 38.400 EUR | 2.31 EUR | 2.34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.78x | 0.1 | 30.94% | 40.770 EUR | 2.09 EUR | 2.12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.12x | 0.1 | 26.86% | 43.080 EUR | 1.86 EUR | 1.89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||