| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.50x | 0.1 | 12.39% | 112.700 EUR | 2.31 EUR | 2.34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.04x | 0.1 | 10.63% | 114.900 EUR | 2.10 EUR | 2.13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.85x | 0.1 | 8.54% | 117.100 EUR | 1.84 EUR | 1.87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.48x | 0.1 | 7.21% | 119.300 EUR | 1.69 EUR | 1.72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.63x | 0.1 | 22.32% | 99.900 EUR | 3.51 EUR | 3.54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.12x | 0.1 | 18.82% | 104.400 EUR | 3.09 EUR | 3.12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.19x | 0.1 | 13.53% | 111.200 EUR | 2.45 EUR | 2.48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.91x | 0.1 | 14.74% | 109.600 EUR | 2.59 EUR | 2.62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.56x | 0.1 | 16.40% | 107.500 EUR | 2.79 EUR | 2.82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.74x | 0.1 | 21.47% | 101.100 EUR | 3.41 EUR | 3.44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.99x | 0.1 | 19.68% | 103.300 EUR | 3.19 EUR | 3.22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.26x | 0.1 | 17.98% | 105.500 EUR | 2.99 EUR | 3.02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.02x | 0.1 | 28.28% | 92.200 EUR | 4.22 EUR | 4.25 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.35x | 0.1 | 24.82% | 96.700 EUR | 3.81 EUR | 3.84 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.04x | 0.1 | 45.42% | 70.200 EUR | 6.29 EUR | 6.32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.18x | 0.1 | 41.91% | 74.700 EUR | 5.87 EUR | 5.90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.35x | 0.1 | 38.47% | 79.100 EUR | 5.45 EUR | 5.48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.76x | 0.1 | 31.65% | 87.900 EUR | 4.63 EUR | 4.66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.06x | 0.1 | 23.38% | 156.800 EUR | 4.12 EUR | 4.15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.81x | 0.1 | 26.16% | 160.400 EUR | 4.50 EUR | 4.53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||