| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 7.31x | 0.1 | 7.04% | 42.80 EUR | 0.60 EUR | 0.63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.39x | 0.1 | 9.33% | 41.70 EUR | 0.69 EUR | 0.72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.41x | 0.1 | 12.21% | 40.40 EUR | 0.82 EUR | 0.85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.59x | 0.1 | 15.76% | 39.40 EUR | 0.99 EUR | 1.02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.49x | 0.1 | 16.36% | 38.30 EUR | 0.99 EUR | 1.02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.13x | 0.1 | 18.32% | 37.40 EUR | 1.08 EUR | 1.11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.68x | 0.1 | 32.39% | 31.00 EUR | 1.68 EUR | 1.71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.20x | 0.1 | 41.02% | 27.00 EUR | 2.05 EUR | 2.08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.77x | 0.1 | 30.97% | 31.60 EUR | 1.62 EUR | 1.65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Dec-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.21x | 0.1 | 25.77% | 34.10 EUR | 1.40 EUR | 1.43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.33x | 0.1 | 24.55% | 34.70 EUR | 1.35 EUR | 1.38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-Mar-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.10x | 0.1 | 26.88% | 33.60 EUR | 1.45 EUR | 1.48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.33x | 0.1 | 24.70% | 34.60 EUR | 1.35 EUR | 1.38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Nov-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.94x | 0.1 | 29.04% | 32.50 EUR | 1.53 EUR | 1.56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Apr-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 1.51x | 0.1 | 63.12% | 16.90 EUR | 3.00 EUR | 3.03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Feb-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 1.85x | 0.1 | 50.40% | 22.70 EUR | 2.45 EUR | 2.48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||