| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 8.25x | 0.1 | 5.32% | 35.000 EUR | 0.418 EUR | 0.448 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.72x | 0.1 | 8.02% | 34.000 EUR | 0.52 EUR | 0.55 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.53x | 0.1 | 34.49% | 24.200 EUR | 1.43 EUR | 1.46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.93x | 0.1 | 14.01% | 31.800 EUR | 0.72 EUR | 0.75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.69x | 0.1 | 11.07% | 32.900 EUR | 0.62 EUR | 0.65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.93x | 0.1 | 19.56% | 29.700 EUR | 0.91 EUR | 0.94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.10x | 0.1 | 18.38% | 30.800 EUR | 0.89 EUR | 0.92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.74x | 0.1 | 31.29% | 25.400 EUR | 1.32 EUR | 1.35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.96x | 0.1 | 28.39% | 26.500 EUR | 1.22 EUR | 1.25 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.24x | 0.1 | 25.11% | 27.700 EUR | 1.11 EUR | 1.14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.56x | 0.1 | 22.17% | 28.800 EUR | 1.01 EUR | 1.04 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 1.99x | 0.1 | 45.96% | 20.000 EUR | 1.83 EUR | 1.86 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.16x | 0.1 | 41.74% | 21.400 EUR | 1.67 EUR | 1.70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.30x | 0.1 | 38.80% | 22.500 EUR | 1.57 EUR | 1.60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.44x | 0.1 | 35.80% | 23.700 EUR | 1.48 EUR | 1.51 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.65x | 0.1 | 32.59% | 24.800 EUR | 1.36 EUR | 1.39 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.90x | 0.1 | 28.93% | 26.000 EUR | 1.23 EUR | 1.26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.10x | 0.1 | 26.60% | 27.100 EUR | 1.16 EUR | 1.19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.42x | 0.1 | 57.91% | 57.800 EUR | 2.55 EUR | 2.58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.54x | 0.1 | 52.80% | 56.000 EUR | 2.35 EUR | 2.38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.00x | 0.1 | 38.89% | 50.900 EUR | 1.80 EUR | 1.83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.27x | 0.1 | 65.42% | 60.500 EUR | 2.84 EUR | 2.87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.50x | 0.1 | 54.70% | 56.900 EUR | 2.43 EUR | 2.46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Dec-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.35x | 0.1 | 61.23% | 59.100 EUR | 2.68 EUR | 2.71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Oct-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 1.01x | 0.1 | 84.74% | 68.000 EUR | 3.62 EUR | 3.65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||