| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.48x | 0.1 | 29.98% | 67.000 EUR | 2.05 EUR | 2.08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.74x | 0.1 | 26.45% | 65.100 EUR | 1.85 EUR | 1.88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 8.23x | 0.1 | 5.31% | 49.900 EUR | 0.61 EUR | 0.64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.79x | 0.1 | 20.61% | 41.200 EUR | 1.34 EUR | 1.37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.64x | 0.1 | 18.07% | 61.100 EUR | 1.39 EUR | 1.42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 4.28x | 0.1 | 14.14% | 59.100 EUR | 1.18 EUR | 1.21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.76x | 0.1 | 8.17% | 48.400 EUR | 0.75 EUR | 0.78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.88x | 0.1 | 10.65% | 46.200 EUR | 0.85 EUR | 0.88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-Aug-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.69x | 0.1 | 32.14% | 35.200 EUR | 1.90 EUR | 1.93 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.98x | 0.1 | 23.66% | 63.800 EUR | 1.70 EUR | 1.73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.88x | 0.1 | 16.54% | 60.100 EUR | 1.30 EUR | 1.33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-Feb-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.64x | 0.1 | 15.47% | 43.900 EUR | 1.09 EUR | 1.12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Jan-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.49x | 0.1 | 35.22% | 33.600 EUR | 2.05 EUR | 2.08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.29x | 0.1 | 17.33% | 42.900 EUR | 1.18 EUR | 1.21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-Nov-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.86x | 0.1 | 29.69% | 36.400 EUR | 1.78 EUR | 1.81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Oct-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.05x | 0.1 | 27.40% | 37.700 EUR | 1.67 EUR | 1.70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.27x | 0.1 | 25.08% | 38.900 EUR | 1.56 EUR | 1.59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.56x | 0.1 | 22.47% | 40.000 EUR | 1.42 EUR | 1.45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.12x | 0.1 | 18.45% | 42.300 EUR | 1.23 EUR | 1.26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||