| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.97x | 0.1 | 10.36% | 54.600 EUR | 0.99 EUR | 1.02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.62x | 0.1 | 15.64% | 51.400 EUR | 1.29 EUR | 1.32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.00x | 0.1 | 13.86% | 52.500 EUR | 1.19 EUR | 1.22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 5.44x | 0.1 | 12.06% | 53.600 EUR | 1.09 EUR | 1.12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-Jan-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 4.32x | 0.1 | 17.22% | 50.400 EUR | 1.38 EUR | 1.41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.02x | 0.1 | 27.95% | 43.900 EUR | 1.99 EUR | 2.02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.36x | 0.1 | 24.24% | 46.100 EUR | 1.78 EUR | 1.81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.88x | 0.1 | 19.92% | 49.400 EUR | 1.56 EUR | 1.59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.23x | 0.1 | 40.39% | 36.300 EUR | 2.70 EUR | 2.73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.68x | 0.1 | 21.45% | 48.500 EUR | 1.65 EUR | 1.68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.26x | 0.1 | 25.22% | 45.400 EUR | 1.83 EUR | 1.86 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.49x | 0.1 | 23.04% | 46.700 EUR | 1.71 EUR | 1.74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.67x | 0.1 | 21.54% | 47.800 EUR | 1.63 EUR | 1.66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-Oct-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 3.12x | 0.1 | 26.75% | 44.500 EUR | 1.92 EUR | 1.95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.28x | 0.1 | 39.39% | 36.900 EUR | 2.64 EUR | 2.67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Jul-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.33x | 0.1 | 32.36% | 80.100 EUR | 2.57 EUR | 2.60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.05x | 0.1 | 22.90% | 74.600 EUR | 1.96 EUR | 1.99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.76x | 0.1 | 26.19% | 76.400 EUR | 2.16 EUR | 2.19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 2.55x | 0.1 | 28.94% | 78.100 EUR | 2.35 EUR | 2.38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-Jun-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | 3.34x | 0.1 | 20.32% | 72.800 EUR | 1.78 EUR | 1.81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-Mar-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.60x | 0.1 | 33.44% | 40.400 EUR | 2.30 EUR | 2.33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-Oct-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.87x | 0.1 | 29.62% | 42.800 EUR | 2.09 EUR | 2.12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-Apr-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 2.16x | 1 | 42.01% | 35.200 EUR | 27.81 EUR | 28.11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||