| ISIN | Maturity | Type | Current leverage | Ratio | K.O. buffer | K.O. level | Bid | Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 32.52x | 0.01 | 1.04% | 5,720.00 CHF | 1.40 EUR | 1.48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-Dec-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 17.13x | 0.01 | 3.96% | 5,550.00 CHF | 2.73 EUR | 2.81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 22.70x | 0.01 | 2.38% | 5,640.00 CHF | 2.04 EUR | 2.12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-Nov-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 12.06x | 0.01 | 6.36% | 5,410.00 CHF | 3.91 EUR | 3.99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 8.50x | 0.01 | 9.85% | 5,210.00 CHF | 5.58 EUR | 5.66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-Sep-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long | 6.97x | 0.01 | 12.59% | 5,050.00 CHF | 6.82 EUR | 6.90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||